Tiếp nối chuỗi sinh hoạt học thuật định kỳ, sáng ngày 04/08/2026, tại phòng B1-1001, 279 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP.HCM, Khoa Toán – Thống kê đã tổ chức buổi seminar kỳ tháng 08/2026 (đợt 1) với hai báo cáo thuộc các hướng nghiên cứu về tối ưu hóa tài chính và mô hình định lượng.
Buổi seminar do TS. Trần Thị Tuấn Anh – Trưởng Khoa Toán – Thống kê chủ trì, với sự tham gia trình bày của TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Phạm Trí Cao, cùng các giảng viên của Khoa tham dự.
Báo cáo 1: “Multi-period Value-at-Risk Constrained Portfolio Optimization via DC Programming”
Mở đầu chương trình, TS. Nguyễn Thị Thu Vân trình bày báo cáo với chủ đề “Multi-period Value-at-Risk Constrained Portfolio Optimization via DC Programming”.
Báo cáo xoay quanh bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư đa kỳ dưới ràng buộc Value-at-Risk (VaR), với cách tiếp cận dựa trên DC Programming. Chủ đề gợi mở nhiều vấn đề nghiên cứu liên quan đến tối ưu hóa, quản trị rủi ro và các phương pháp định lượng trong tài chính.
Sau phần trình bày, các giảng viên tham dự đã trao đổi và thảo luận cùng báo cáo viên về những vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu.
Báo cáo 2: “Mô hình QVAR”
Tiếp nối chương trình, ThS. Phạm Trí Cao trình bày báo cáo với chủ đề “Mô hình QVAR”.
Báo cáo giới thiệu một hướng tiếp cận mô hình định lượng, tạo cơ sở cho các trao đổi về phương pháp mô hình hóa và ứng dụng trong nghiên cứu. Phần trình bày nhận được sự quan tâm và trao đổi từ các giảng viên tham dự, góp phần làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Không chỉ là dịp chia sẻ các kết quả và hướng nghiên cứu đang được quan tâm, buổi seminar còn tạo không gian để các giảng viên Khoa Toán – Thống kê trao đổi chuyên môn, thảo luận phương pháp và kết nối các hướng nghiên cứu có liên quan.
Buổi sinh hoạt khoa học kết thúc vào lúc 11g30, khép lại một buổi trao đổi học thuật cởi mở và hiệu quả.
HQ